Varians er i sandsynlighedsteoretisk og statistisk begreb. Variansen af en stokastisk variabel \(X\) er defineret som dens andet moment omkring sin middelværdi, altså \(var(X) = E((X−E(X))^2)\), hvor \(E\) betegner middelværdiberegning. Mht. variansens fortolkning, se standardafvigelse.