En tæthedsfunktion er i sandsynlighedsregning en funktion, der for en sandsynlighedsfordeling på den reelle akse bestemmer det lokale forhold mellem "sandsynlighedsmasse" og intervallængde: Sandsynligheden for, at en stokastisk variabel med den givne fordeling falder i et lille interval, er approksimativt lig med længden af intervallet ganget med tæthedsfunktionens værdi i et punkt af intervallet. Heraf følger, at den tilsvarende sandsynlighed for et vilkårligt interval kan udregnes som integralet af tæthedsfunktionen over dette interval. Se også fordelingsfunktion.
Kommentarer
Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.
Du skal være logget ind for at kommentere.