Sæsonrensning er statistiske metoder til at adskille sæsonvariationen (se sæsonsvingninger) fra de egentlige udviklingstendenser i en størrelse, der observeres fx måned for måned.
En månedlig tidsrække \(X_t\) kan spaltes i delkomponenter \(X_t = T_t+S_t+I_t\), hvor \(T_t\) er en trend, dvs. den grundlæggende tendens, der udgør niveauet for tidsrækken. Sæsonen er samlet i \(S_t\) med værdierne \(s_1\) (januar) til \(s_{12}\) (december). Ofte tillades, at disse sæsonværdier kan variere en lille smule fra år til år. \(I_t\) er den såkaldt irregulære komponent, der indeholder midlertidige fænomener. Den sæsonkorrigerede tidsrække er så bestemt ved \(X^*_t = T_t+I_t\). En anden måde at sæsonkorrigere en tidsrække på er ved en multiplikativ model: \(X_t = T_t \cdot S_t \cdot I_t\).
Der findes flere metoder til at beregne sæsonrensede tidsrækker. Den mest udbredte, som bl.a. anvendes af Danmarks Statistik, er implementeret i computerprogrammet X-11. Det beregner de enkelte delkomponenter ved en række successive gennemsnit. I en egentlig tidsrækkeanalyse vælger man dog ofte at lade sæsonstrukturen indgå i den statistiske model.
Kommentarer
Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.
Du skal være logget ind for at kommentere.