En kovarians er i statistik et mål for afhængigheden mellem to tilfældige variable \(X\) og \(Y\) (fx kan \(X\) være højden og \(Y\) vægten af en tilfældigt udvalgt person). Hvis \(X\) og \(Y\) er uafhængige, er kovariansen \(0\). Hvis \(X\) og \(Y\) er stærkt afhængige, er den omtrent lig \(\pm\) produktet af spredningerne af \(X\) og \(Y\). Præcist defineret er kovariansen lig med middelværdien af \((X−EX) \cdot (Y−EY)\), hvor \(EX\) og \(EY\) er middelværdien af \(X\) hhv. \(Y\).