En kausalitetstest er en test, der anvendes inden for statistikken for at afdække årsags- og følgevirkninger mellem variable. I tidsrækkeøkonometrien anvendes ofte følgende kausalitetsdefinition, der skyldes den britiske statistiker C.W.J. Granger (f. 1934): \(X\) kan være årsag til \(Y\), hvis forudsigelsesfejlen for \(Y\) formindskes, når information om fortidige værdier af \(X\) inddrages i modellen for \(Y\). I praksis testes for ikke-kausalitet, dvs. om koefficienterne til fortidige værdier af \(X\) er nul i en regressionsmodel for \(Y\). Konklusionen af en sådan test vil altid være afhængig af den øvrige information, modellen bygger på.
Kommentarer
Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.
Du skal være logget ind for at kommentere.