En kausalitetstest er en test, der anvendes inden for statistikken for at afdække årsags- og følgevirkninger mellem variable. I tidsrækkeøkonometrien anvendes ofte følgende kausalitetsdefinition, der skyldes den britiske statistiker C.W.J. Granger (f. 1934): \(X\) kan være årsag til \(Y\), hvis forudsigelsesfejlen for \(Y\) formindskes, når information om fortidige værdier af \(X\) inddrages i modellen for \(Y\). I praksis testes for ikke-kausalitet, dvs. om koefficienterne til fortidige værdier af \(X\) er nul i en regressionsmodel for \(Y\). Konklusionen af en sådan test vil altid være afhængig af den øvrige information, modellen bygger på.