autoregressiv model

Autoregressiv model, (af gr. auto- og lat. perf. part. regressus, af regredi 'gå tilbage', 'tilbageskridende'), statistisk model, hvori tidligere værdier af en observeret størrelse anvendes til at forklare den aktuelle værdi. Arbejdsløshedens størrelse i en måned kan fx forklares ud fra dens størrelse måneden før. Hertil kan føjes yderligere variable, som kan forklare, hvordan arbejdsløsheden udvikler sig. Autoregressive modeller kan bl.a. anvendes til beregning af forudsigelser samt anvendes i regressionsanalyser, hvor fejlledene ikke er uafhængige.

I en første ordens autoregressiv model, AR(1), bestemmes værdien af en størrelse som værdien en tidsperiode før gange en parameter plus et fejlled. Hvis parameteren er numerisk mindre end 1, vil tidsrækken være stationær, og parameteren vil være lig med den første ordens autokorrelation. I en p'te ordens model, AR(p), inddrages værdierne p tidsperioder tilbage. Se også stokastisk proces og tidsrækkeanalyse.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig