Littles formel er i sandsynlighedsregning en formel, der i sin simpleste form udtrykker, at den forventede værdi (middelværdi) af en sum af et tilfældigt antal \(\tau\) af uafhængige, tilfældige tal med samme fordeling under visse antagelser er middelværdien af \(\tau\) gange middelværdien af ét af de tilfældige tal. Specielt skal \(\tau\) være en stoptid. Formlen kan i denne simple form udledes af resultater om martingaler anvendt på random walks.